암호화폐 시장 중재에 속지 마세요
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통계적 차익거래 전략을 개발하는 첫 번째 단계는 여러 암호화폐에 대한 과거 가격 데이터를 수집하고 분석하는 것입니다. 데이터가 분석되면 상관관계가 높은 암호화폐 쌍을 식별하고 통계적 모델을 개발하여 수익성 있는 거래 기회를 식별할 수 있습니다. 여기에서 국가 또는 지역별 암호화폐의 합법성을 확인할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 통계적 방법과 통계적 차익거래를 실행하는 데 사용하는 방법입니다. 그러나 자신의 자본으로 거래할 수 있는 전략만 고려하는 경우 거래량이 많다는 점을 고려하면 차익거래와 스캘핑이 아마도 가장 좋은 선택일 것입니다. 이 글에서는 Python을 사용하여 암호화폐 시장에서 통계적 차익거래 전략을 개발하고 테스트하기 위한 모범 사례를 살펴보겠습니다. 거래 관행의 이러한 진화는 기술이 금융 환경을 어떻게 재편하고 있는지 보여줍니다. 블록체인 기술은 잘못된 지불을 방지하는 가상 주소 뒤에서 거래를 보호하지만 보안에 대한 의문이 제기되었습니다. 암호화폐는 종종 하나의 큰 범주로 묶이지만 개발자들이 여러 문제를 해결하기 위해 만들고 있는 다양한 유형의 암호화폐가 있습니다. 현실 세계에서는 다양한 레버리지 제약과 차익거래에 대한 다른 제한이 있습니다(Shleifer, A. 및 Vishny, RW, 1997. 차익거래의 한계).
Dunn OJ(1964) 순위 합을 사용한 다중 비교.Dinno A(2015) Dunn 검정을 사용한 독립 그룹에서의 비모수 쌍별 다중 비교.Dias JG, Vermunt JK, Ramos S(2015) 금융 시계열 클러스터링: 김프암호화폐시장동향 확장된 은닉 마르코프 모델의 새로운 통찰력.전문 트레이더는 종종 트레이딩 스테이션에서 여러 모니터를 사용하여 다양한 시간 프레임을 동시에 관찰합니다.지연 문제를 완화하기 위해 트레이더는 종종 저지연 트레이딩을 제공하고 단일 인터페이스를 통해 여러 거래소에 액세스할 수 있는 특수 트레이딩 플랫폼을 사용합니다.Baur et al.(2019)은 잠재적 투자자가 일부 암호화폐 거래소에서 깨어 있는 경향이 있을 때 BTC의 일중 거래량이 더 높다고 제시했습니다. 이 연구에서는 '99'와 '01'로 끝나는 가격이 3개 온라인 암호화폐 거래소에서 2% 이상을 차지하는 것으로 나타났습니다(표 2 참조). 이는 3개 온라인 암호화폐 거래소의 데이터를 바탕으로 분석한 결과, BTC/JPY 시장에도 전략적 가격 책정이 존재한다는 것을 의미합니다.
그리고 그것이 의미하는 바는 (줄 사이) 중국 정부가 암호화폐를 엄격하게 규제하려 하고 있지만, 중국 거주자들은 제한을 우회하는 방법을 찾아내고, 해외로 돈을 보내서 그들을 위해 투자할 수 있는 친척과 친구에게 보내거나, FTP 연결을 통해 해외 암호화폐 거래소에 접근하고, 다른 수단을 사용한다는 것입니다. 이러한 현대적 거래 봇을 차별화하는 것은 속도, 정확성, 24시간 연중무휴로 운영할 수 있는 용량입니다. 전통적인 인간 트레이더는 이익을 확보하기에 충분히 빠르게 차익거래 기회를 파악하고 활용하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 금융 시장에서 주목할 만한 추세가 나타났습니다. 차익거래 봇의 증가입니다. 또한, Gabauer(2020)가 수정한 Diebold와 Yilmaz(2012, 2014)의 연결성 접근 방식을 채택하고 DCC-GARCH 모델을 적용하여 두 시장 간의 변동성 스필오버를 조사합니다. 이 두 거래소 간의 가격 차이가 눈에 띄면 차익거래 기회입니다. 가격 차이가 감지되면 봇은 즉시 자산을 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하여 차이에서 이익을 얻습니다. 서로 다른 시장에서 동일한 자산의 가격 차이를 활용하는 전략인 차익거래는 거래 자체만큼 오래되었습니다.
"또한 현재 국내 지불 시스템을 개선하고, 이러한 시스템을 이웃 국가와 연결하고, 자본 시장 개발을 촉진하기 위한 지속적인 노력과 함께 이 지역에서 암호 자산 프레임워크가 등장하기 시작했다는 점도 중요합니다."라고 그는 덧붙였습니다. 트레이더는 여러 가지 암호 중재 전략을 사용하여 수익을 극대화합니다. 중재 기회의 저위험 특성은 수익성에 영향을 미칩니다. 위험이 적으면 수익이 낮아지는 경향이 있습니다. 다른 쌍 간에 거래하면 가격 차이를 찾을 가능성이 높아지므로 더 많은 수익을 창출하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또 다른 전략은 다양한 거래 쌍을 사용하여 중재 기회를 찾을 가능성을 극대화하는 것입니다. 트레이더가 기회를 찾는 곳은 Bitfinex뿐만이 아닙니다. 빠르고 쉽게 실행할 수 있는 간단한 전략이지만, 시장에서의 경쟁이 치열해 이익 마진이 작은 경우가 많습니다. 시장 조작, 펌프 앤 덤프 계획, 웨일 덤핑을 인식함으로써 트레이더는 보다 정보에 입각한 결정을 내리고 이러한 관행과 관련된 위험을 더 잘 관리할 수 있습니다.
Dunn OJ(1964) 순위 합을 사용한 다중 비교.Dinno A(2015) Dunn 검정을 사용한 독립 그룹에서의 비모수 쌍별 다중 비교.Dias JG, Vermunt JK, Ramos S(2015) 금융 시계열 클러스터링: 김프암호화폐시장동향 확장된 은닉 마르코프 모델의 새로운 통찰력.전문 트레이더는 종종 트레이딩 스테이션에서 여러 모니터를 사용하여 다양한 시간 프레임을 동시에 관찰합니다.지연 문제를 완화하기 위해 트레이더는 종종 저지연 트레이딩을 제공하고 단일 인터페이스를 통해 여러 거래소에 액세스할 수 있는 특수 트레이딩 플랫폼을 사용합니다.Baur et al.(2019)은 잠재적 투자자가 일부 암호화폐 거래소에서 깨어 있는 경향이 있을 때 BTC의 일중 거래량이 더 높다고 제시했습니다. 이 연구에서는 '99'와 '01'로 끝나는 가격이 3개 온라인 암호화폐 거래소에서 2% 이상을 차지하는 것으로 나타났습니다(표 2 참조). 이는 3개 온라인 암호화폐 거래소의 데이터를 바탕으로 분석한 결과, BTC/JPY 시장에도 전략적 가격 책정이 존재한다는 것을 의미합니다.
그리고 그것이 의미하는 바는 (줄 사이) 중국 정부가 암호화폐를 엄격하게 규제하려 하고 있지만, 중국 거주자들은 제한을 우회하는 방법을 찾아내고, 해외로 돈을 보내서 그들을 위해 투자할 수 있는 친척과 친구에게 보내거나, FTP 연결을 통해 해외 암호화폐 거래소에 접근하고, 다른 수단을 사용한다는 것입니다. 이러한 현대적 거래 봇을 차별화하는 것은 속도, 정확성, 24시간 연중무휴로 운영할 수 있는 용량입니다. 전통적인 인간 트레이더는 이익을 확보하기에 충분히 빠르게 차익거래 기회를 파악하고 활용하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 금융 시장에서 주목할 만한 추세가 나타났습니다. 차익거래 봇의 증가입니다. 또한, Gabauer(2020)가 수정한 Diebold와 Yilmaz(2012, 2014)의 연결성 접근 방식을 채택하고 DCC-GARCH 모델을 적용하여 두 시장 간의 변동성 스필오버를 조사합니다. 이 두 거래소 간의 가격 차이가 눈에 띄면 차익거래 기회입니다. 가격 차이가 감지되면 봇은 즉시 자산을 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하여 차이에서 이익을 얻습니다. 서로 다른 시장에서 동일한 자산의 가격 차이를 활용하는 전략인 차익거래는 거래 자체만큼 오래되었습니다.
"또한 현재 국내 지불 시스템을 개선하고, 이러한 시스템을 이웃 국가와 연결하고, 자본 시장 개발을 촉진하기 위한 지속적인 노력과 함께 이 지역에서 암호 자산 프레임워크가 등장하기 시작했다는 점도 중요합니다."라고 그는 덧붙였습니다. 트레이더는 여러 가지 암호 중재 전략을 사용하여 수익을 극대화합니다. 중재 기회의 저위험 특성은 수익성에 영향을 미칩니다. 위험이 적으면 수익이 낮아지는 경향이 있습니다. 다른 쌍 간에 거래하면 가격 차이를 찾을 가능성이 높아지므로 더 많은 수익을 창출하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또 다른 전략은 다양한 거래 쌍을 사용하여 중재 기회를 찾을 가능성을 극대화하는 것입니다. 트레이더가 기회를 찾는 곳은 Bitfinex뿐만이 아닙니다. 빠르고 쉽게 실행할 수 있는 간단한 전략이지만, 시장에서의 경쟁이 치열해 이익 마진이 작은 경우가 많습니다. 시장 조작, 펌프 앤 덤프 계획, 웨일 덤핑을 인식함으로써 트레이더는 보다 정보에 입각한 결정을 내리고 이러한 관행과 관련된 위험을 더 잘 관리할 수 있습니다.
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